Phân tích kỹ thuật (8): OBV - Chỉ số cân bằng khối lượng

Tiếp theo bài viết số 7 đã giới thiệu một số vấn đề cơ bản về khối lượng và các phương pháp phân tích dựa trên khối lượng; bài viết này sẽ giới thiệu về một phương pháp phân tích đơn giản dựa trên khối lượng giao dịch trong ngày - chỉ số cân bằng khối lượng (OBV – On Balance Volume). Phương pháp này đã được Joe Granville trình bày trong cuốn sách của ông Granville's New Key to Stock Market Profits xuất bản năm 1963. Xem trước:

- Phân tích kỹ thuật (7): Vấn đề về khối lượng.

Read More

Phân tích kỹ thuật (15): Chiếc cốc có tay cầm

Các hình mẫu thuộc phương pháp thống kê. Các hình mẫu được đúc kết và phát hiện dựa vào các quan sát, các kinh nghiệm, các phép thống kê. Cũng như các phương pháp thuộc nhóm thống kê khác, mỗi hình mẫu cần phải được giải thích (hay hợp lý hóa) bằng các hành vi tâm lý của các Nhà đầu tư trên thị trường. Bài viết này sẽ giới thiệu một hình mẫu: chiếc cốc có tay cầm.

Read More

Phân tích kỹ thuật (14): Thống kê - Sóng Elliot

Những người yêu thích phân tích kỹ thuật không lạ gì với lý thuyết sóng Elliot – lấy theo tên tác giả là Ông Ralph Nelson Elliott (1871-1948). Bản chất lý thuyết này được Elliot phát hiện dựa vào thống kê tổng hợp các số liệu trong quá khứ: lý thuyết này khẳng định rằng một chu kỳ tăng giá tuân theo 5 sóng chủ và 3 sóng điều chỉnh.  

Read More

Phân tích kỹ thuật (13): Ngày tích lũy/ phân phối

Một số nhà phân tích sử dụng thống kê để xác nhận và dự đoán xu thế. Biện pháp họ sử dụng là tổng hợp số liệu trong quá khứ để nhận biết ra các hình mẫu đặc trưng đại diện cho các tình huống trên thị trường, thậm chí ngày nay một số nhà phân tích đầu tư sử dụng những hệ thống máy tính tốc độ cao để tăng cường khả năng tổng hợp thống kê số liệu với mong muốn rút ra quy luât của thị trường. 

Read More

Phân tích kỹ thuật (12): Bollinger Band - Dải băng Bollinger

Tiếp theo bài trước bàn về độ lệch chuẩn, bài này sẽ giới thiệu một phương pháp sử dụng độ lệch chuẩn là dải băng Bollinger (Bollinger Bands) của tác giả John Bollinger.

Read More

Phân tích kỹ thuật (11): Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là khái niệm sử dụng bổ biến trong toán học thống kê. Bài viết này sẽ bàn luận về ý nghĩa độ lệch chuẩn khi sử dụng làm công cụ phân tích kỹ thuật, các bài viết sau sẽ trình bày cụ thể từng phương pháp thuộc nhóm này. 

Read More

Phân tích kỹ thuật (10): Chaikin Oscillator - Máy giao động Chaikin

Như đã giới thiệu trong bài viết trước về đường tích lũy phân bổ A/D Line, bài viết này sẽ giới thiệu về phương pháp bổ trợ cho A/D Line.  Phương pháp này được đặt tên là Chaikin oscillator – Máy dao động Chaikin lấy theo tên của tác giả Marc Chaikin. 

Read More

Phân tích kỹ thuật (9): A/D line - Đường tích lũy/ phân bổ

Sau khi chỉ số cân bằng khối lượng OBV ra đời , Marc Chaikin đã công bố đường tích lũy/phân bổ - Accumlation/Distribution Line A/D Line như một trong những phương pháp phân tích dựa vào tổng khối lượng tích lũy qua các phiên. Tuy nhiên khác với OBV chỉ thuần túy dựa khối lượng , A/D Line đưa thêm vào một hệ số điều chỉnh căn cứ theo giá đóng cửa qua mỗi phiên nhằm phản ánh chính xác hơn trạng thái của thị trường bằng sự kết hợp tính toán giữa giá và khối lượng. 

Read More

Phân tích kỹ thuật (7): Vấn đề khối lượng

Các bài viết trước đã đề cập đến một số phương pháp phân tích phổ biến dựa trên giá cả của cổ phiếu qua các phiên. Tuy nhiên sự phỏng đoán và xác nhận về giá cả trong tương lai không chỉ phụ thuộc vào giá của cổ phiếu tại mỗi phiên mà còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác trong đó có khối lượng giao dịch trong ngày.

Read More

Phân tích kỹ thuật (6): MACD - Histogram dự đoán MACD

Thomas Aspray giới thiệu MACD – Histogram vào năm 1968 như một giải pháp làm giảm thiểu độ trễ của MACD. Như đã biết sự giao cắt giữa MACD và đường trung bình động EMA của chính nó là phát pháo lệnh cho các hành vi mua và bán của Nhà đầu tư.

Read More

Phân tích kỹ thuật (5): MACD -Trung bình động hội tụ/ phân kỳ

Kể từ khi được Gerald Appel giới thiệu, MACD đã trở thành một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và tin cậy nhất. MACD được tính toán dựa trên hiệu số của hai đường trung bình động dài hạn và ngắn hạn, giá trị trả về thuộc nhóm phân tích tương quan: tương quan giữa trung bình động dài hạn và trung bình động ngắn hạn.

Read More

Phân tích kỹ thuật (4): Aroon thể hiện xu thế

Năm 1995, Tushar Chande giới thiệu Aroon với tư cách là phương pháp phân tích kỹ thuật xác định xu thế giá cả của thị trường và cho biết xu thế đó mạnh đến đâu? Ý tưởng tính toán Aroon dựa trên việc xác định phiên có giá cao nhất (hoặc nhỏ nhất) cách phiên hiện tại bao xa trong số các phiên lấy dữ liệu tính. Nếu phiên có giá cao nhất nằm cách xa phiên hiện tại thì xu thế thị trường có sự chuyển mình sang giảm giá, nếu phiên có giá thấp nhất nằm cách xa phiên hiện tại thì xu thế thị trường có sự chuyển mình sang xu thế tăng giá.

Read More

Phân tích kỹ thuật (3): Chỉ số sức mua/bán tương đối RSI

Năm 1978 J. Welles Wilder giới thiệu chỉ số RSI, từ đó đến nay RSI và trở thành một trong các chỉ số phổ biến và hiệu quả được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Đây là một chỉ số thuộc nhóm các phương pháp tương quan phản ánh tương quan sức mạnh sự tăng giá và giảm giá trong một thời kỳ.

Read More

Phân tích kỹ thuật (2): Trung bình động và xu thế

Trung bình động tại một thời điểm là giá trị trung bình của giá trong một giai đoạn tính đến thời điểm đó. Trung bình động là kim chỉ nam xác định xu thế đi lên hay đi xuống của giá.

Trong phân tích khoa học kỹ thuật và quản lý, trung bình động đã được ứng dụng rất rộng rãi. Vì vậy tất yếu trong phân tích thị trường Chứng khoán với tư cách là một khoa học, trung bình động đã được ứng dụng phổ biến và rộng khắp.

Read More

Phân tích kỹ thuật (1): Tổng quan

Newton một nhà vật lý, toán học thiên tài cũng là một Nhà đầu tư Chứng khoán. Kết quả kinh doanh của ông: phá sản với câu nói nổi tiếng của mình “Tôi có thể cân được khối lượng của linh hồn nhưng không thể đo được sự điên rồ của con người”. Câu chuyện trên là một ví dụ về phân tích kỹ thuật bằng phép cân linh hồn của Newton. Vậy bản chất phân tích kỹ thuật là gì và tại sao một thiên tài về cân đo đong đếm như Newton vẫn có thể thất bại trên thị trường? Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về phân tích kỹ thuật: khái niệm, các yếu tố liên quan và cách thức sử dụng chung.

Read More